Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

  1. Didattica
  2. SCIENZE ECONOMICHE FINANZIARIE E INTERNAZIONALI
  3. SCENARI MACROECONOMICI E MERCATI FINANZIARI

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SCENARI MACROECONOMICI E MERCATI FINANZIARI

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2021/2022
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE ECONOMICHE FINANZIARIE E INTERNAZIONALI
Settore disciplinare: 
ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
9
Anno di corso: 
2
Docenti: 
MARZANO ELISABETTA
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
72

Obiettivi

Il corso arricchisce le conoscenze degli studenti sui temi della macroeconomia, in un contesto dinamico e con particolare riferimento all’interazione tra variabili macroeconomiche reali e mercati finanziari.
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di sapere interpretare le dinamiche macroeconomiche che caratterizzano i mercati contemporanei; deve essere in grado di misurare gli andamenti di breve periodo delle principali grandezze reali (PIL, Consumi, Investimenti) e finanziarie (Prestiti, corsi azionari, tassi di interesse); deve essere in grado di comprendere il ruolo che i mercati finanziari possono avere nelle fluttuazioni cicliche e nel determinare l’equilibrio macroeconomico .
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di essere in grado di progettare e realizzare studi finalizzati alla datazione del ciclo economico e finanziario utilizzando le principali basi dati macroeconomiche; deve essere in grado di comprendere il ruolo delle imperfezioni nei mercati finanziari per l’andamento delle grandezze macroeconomiche.
Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di aver sviluppato una capacità critica per valutare in maniera autonoma le dinamiche cicliche di grandezze reali e finanziarie e le loro interconnessioni, e gli effetti delle policy.
Abilità comunicative: lo studente deve essere in grado di comunicare i risultati delle analisi condotte con l'ausilio di relazioni e grafici sintetici; deve essere capace di utilizzare correttamente il linguaggio scientifico per l’analisi delle fluttuazioni cicliche e degli scenari macroeconomici in generale.
Capacità di apprendimento: lo studente deve essere in grado di aggiornare le proprie conoscenze consultando sia testi scientifici che documenti ufficiali di enti che si occupano di politica economica e finanziaria, in modo da acquisire la capacità di seguire seminari specialistici e dibattiti di policy, oltre che Masters su tematiche di natura macroeconomica e finanziaria.

Prerequisiti

Si richiede una buona padronanza degli strumenti base dell'analisi economica, micro e macro, e una buona conoscenza degli concetti matematici alla base dei processi di ottimizzazione

Contenuti

I blocco di lezioni (36 ore):
La prima parte del programma si sofferma sulle scelte di consumo e risparmio delle famiglie, proponendo agli studenti gli strumenti base delle scelte ottimizzanti in un contesto dinamico. Si focalizzerà l’attenzione su aspetti relativi incompletezza dei mercati finanziari per verificare come questi influenzino le scelte ottimizzanti di famiglie e imprese, in un contesto di equilibrio parziale. L’importanza del corretto funzionamento di mercati finanziari verrà ulteriormente esaminato in relazione agli episodi di crisi finanziarie, delle quali si proporrà una classificazione e una valutazione dei loro effetti sull’economia reale con riferimento all’economia Italiana.
II blocco di lezioni (36 ore):
Nella seconda parte del corso il nesso tra mercati finanziari ed economia reale sarà oggetto di approfondimento sotto il profilo empirico, utilizzando i concetti base dell’analisi statistica delle serie storiche. Si studieranno le dinamiche delle principali serie storiche di rilievo macroeconomico, (Pil, componenti della domanda aggregata, variabili finanziarie) utilizzando sw econometrici per l’analisi delle serie storiche (Gretl e JMulti) che consentono di effettuare l’analisi del ciclo economico, sia con l’approccio classico che con l’approccio del ciclo di crescita.

Metodi didattici

Lezioni frontali, discussioni in aula di documenti che esaminano scelte di governance di istituzioni economiche e finanziarie, su temi oggetto di studio, lezioni in aula informatica con pacchetti statistici di analisi serie storiche.

Verifica dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento, durante il corso, si baserà sui momenti di discussione collettiva e sulla richiesta di predisporre i brevi elaborati o schede critiche di approfondimento di specifiche tematiche trattate, esercizi ed applicazioni in aula informatica.
Per gli studenti frequentanti, si terrà una prova di verifica intermedia con domande aperte sugli argomenti del programma; nel rispondere alle domande gli studenti dovranno dar prova di saper esporre i concetti fondamentali appresi durante il loro studio. A fine corso una prova in aula informatica con utilizzo di sw di analisi econometrica per la datazione del ciclo economico. La votazione di entrambe le prove viene espressa in trentesimi, e il voto finale è la somma pesata dei voti conseguiti nelle due prove.

Per i non corsisti si terrà prova finale, scritta e con orale facoltativo, con domande aperte sugli argomenti del programma.

Testi

D Romer, Advanced economics, Mc Graw Hill , fourth edition (selezione di capitoli).
E. Marzano, Fluttuazioni cicliche e crisi finanziarie. Aspetti metodologici ed evidenze empiriche. Giappichelli.
Materiali didattici a disposizione sulla piattaforma di e-learning.
Materiali aggiuntivi saranno proposti come letture integrative durante il corso

Altre informazioni