Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2021/2022
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Anno di corso: 
1
Docenti: 
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
24

Obiettivi

Scopo dell’insegnamento è analizzare i rischi finanziari e assicurativi nonché le loro principali metodologie di gestione, affrontando le problematiche relative alla valutazione della solvibilità, nella logica di Solvency II. Particolare attenzione è riservata al legame che deve esistere tra i rischi gestiti dagli intermediari assicurativi e il capitale proprio per assolvere agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative. Al termine del corso lo studente sarà messo in condizione di: riconoscere le diverse fattispecie di rischio, applicare le metodologie di gestione più adatte e individuare il loro risvolto patrimoniale.
Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente deve dimostrare diconoscere i criteri di calcolo di valori e rischio dei contratti finanziari (“mark-to-market” e “mark-to-model”) e delle nuove grandezze (“Solvency Capital Requirement”) nella logica di Solvency II.Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Lo studente deve dimostrare di:essere in grado di applicare metodi quantitativi ed algoritmi numerici per la valutazione dei contratti finanziari e assicurativi, dei processi di calcolo dell’SCR e per il calcolo di valori e rischio;conoscere e saper utilizzare le basi di dati rilevanti per la gestione dei rischi tipici dell’assicurazione.Autonomia di giudizio: Lo studente deve dimostrare di aver sviluppato una capacità critica di integrare le conoscenze e di formulare giudizi, anche sulla base di informazioni limitate o incomplete, sui criteri di calcolo di valori e rischio dei contratti finanziari, sui criteri di valutazione di polizze rivalutabili e più in generale sul software matematico oggetto dell’insegnamento.Abilità comunicative: Lo studente deve essere in grado di rispondere in modo chiaro ed esaustivo alle domande della prova orale. Deve essere in grado di spiegare le tecniche apprese ed utilizzate per l’implementazione del software applicativo oggetto dell’insegnamento.Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di apprendere in autonomia nuove conoscenze nell’ambito degli argomenti trattati nell’insegnamento e di integrare in essi ulteriori conoscenze correlazionate.

Prerequisiti

Conoscenze di base di:calcolo delle probabilità (indispensabile);processi stocastici (importante);matematica finanziaria (indispensabile);progettazione di algoritmi (importante).Per gli studenti che non fossero in possesso dei prerequisiti in misura sufficiente, è comunque prevista un’integrazione con opportuna bibliografia di riferimento.

Contenuti

Principali Argomenti previsti nell’insegnamento:Valutazione “mark-to-market” e “mark-to-model” dei contratti finanziari (3 h). Valutazione di polizze rivalutabili (3 h). Le principali grandezze di Solvency II (3 h).La misurazione del Solvency Capital Requirement (3 h). Utilizzo di basi di dati (12 h).

Metodi didattici

L’attività didattica sarà suddivisa in: a) Lezioni frontali b) Esercitazioni in laboratorio informatico c)Relazioni, elaborati e ricerche individuali e di gruppo.

Verifica dell'apprendimento

Per tutti gli studenti (corsisti e non corsisti) la verifica si baserà su una prova pratica e un colloquio orale.

Testi

De Felice M., Moriconi F. (2011) Una nuova finanza d’impresa. Le imprese di assicurazione, Solvency II, le Autorità di vigilanza, Bologna, il Mulino.Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F. (2005) Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Bologna, il Mulino.Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F. (2006) Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Bologna, il Mulino.Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union, L335, 17.12.2009.Dispense a cura del docente.

Altre informazioni

Il corso si tiene anche in modalità DAD tramite l'applicazione Microsoft Teams nell'ambito del team "Gestione del rischio finanziario e assicurativo 2020/2021" con codice di accesso: doob31n