Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

  1. Didattica
  2. METODI QUANTITATIVI PER LE VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
  3. MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI (I MOD.)

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MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI (I MOD.)

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2021/2022
Insegnamento: 
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in METODI QUANTITATIVI PER LE VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
6
Anno di corso: 
1
Docenti: 
Dott.ssa MARINO ZELDA
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

Obiettivi formativi:
Scopo dell’insegnamento è di fornire conoscenza generale e approfondita dei principali modelli per la valutazione di contratti finanziari e capacità di sviluppare software per il pricing dei contratti.

Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere le tecniche e gli strumenti matematici utilizzati per la valutazione dei contratti finanziari.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite ai problemi di valutazione e di saper implementare, utilizzando gli strumenti software studiati, i modelli di pricing.
Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di saper approfondire anche in modo autonomo le conoscenze acquisite riuscendo ad applicarle anche ad altri problemi finanziari.
Abilità comunicative: lo studente deve esporre in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti discussi durante il colloquio orale.
Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze utilizzando riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio.

Prerequisiti

Elementi di matematica finanziaria e di programmazione in R. Per gli studenti che non fossero in possesso dei prerequisiti in misura sufficiente, è comunque prevista un’integrazione con opportuna bibliografia di riferimento.

Contenuti

Il corso introduce ai modelli del mercato dei capitali, ai modelli di pricing, alle tecniche numeriche e ai criteri di valutazione e di scelta finanziaria.
Strumenti software
• I Parte: Richiami sul software R: vettori, matrici, funzioni, strutture di controllo e cicli, pacchetti. (8 ore di lezione)
Metodi numerici per la finanza
• II Parte: Selezione di portafoglio: l’analisi rischio-rendimento – l’ottimizzazione media-varianza – l’insieme delle opportunità – la frontiera efficiente – il capital asset pricing model – la capital market line. (24 ore di lezione)
• III Parte: Titoli derivati: le opzioni – call e put – relazione di parità – alberi binomiali. (16 ore di lezione)

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali durante le quali verranno discussi i temi del programma. Il materiale didattico è reso disponibile anche attraverso la piattaforma di e-learning Moodle, in cui, oltre alle presentazioni usate durante le lezioni è possibile anche trovare materiale addizionale per approfondimenti tematici.

Verifica dell'apprendimento

La verifica si basa su una prova orale strutturata al fine di valutare il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi. In sede di prova orale dovranno essere consegnati i moduli di software sviluppati durante il corso. La votazione assegnata al colloquio orale viene espressa in trentesimi. La lode può essere assegnata se lo studente mostra di essere in grado, nelle risposte, di approfondire le tematiche trattate anche al di là di quanto esposto nei testi di riferimento e nei materiali presentati a lezione.

Testi

• Materiale a cura del docente
• Barucci, Marazzina, Nencini, Finanza Matematica, Egea
• Catellani, De Felice, Moriconi, Manuale di finanza, Vol. II: Teoria del portafoglio e mercato azionario, ed. Il Mulino
• Catellani, De Felice, Moriconi, Manuale di finanza, Vol. III: Modelli stocastici e contratti derivati, ed. Il Mulino

Altre informazioni

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