Scopo dell’insegnamento è di fornire conoscenza generale e approfondita dei principali modelli per la selezione di portafogli azionari ed obbligazionari e pel il pricing dei derivati e capacità di sviluppare software per la selezione di portafoglio e per il pricing dei derivati.
Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere le tecniche e gli strumenti matematici utilizzati per la valutazione dei contratti finanziari.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite ai problemi di valutazione e di saper implementare, utilizzando gli strumenti software studiati, i modelli di selezione del portafoglio e di pricing dei derivati.
Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di saper approfondire anche in modo autonomo le conoscenze acquisite riuscendo ad applicarle anche ad altri problemi finanziari.
Abilità comunicative: lo studente deve esporre in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti discussi durante il colloquio orale.
Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze utilizzando riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio.
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