Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2020/2021
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
6
Anno di corso: 
1
Docenti: 
Dott.ssa MARINO ZELDA
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

Scopo dell’insegnamento è di fornire conoscenza generale e approfondita dei principali modelli per la selezione di portafogli azionari ed obbligazionari e pel il pricing dei derivati e capacità di sviluppare software per la selezione di portafoglio e per il pricing dei derivati.

Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere le tecniche e gli strumenti matematici utilizzati per la valutazione dei contratti finanziari.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite ai problemi di valutazione e di saper implementare, utilizzando gli strumenti software studiati, i modelli di selezione del portafoglio e di pricing dei derivati.
Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di saper approfondire anche in modo autonomo le conoscenze acquisite riuscendo ad applicarle anche ad altri problemi finanziari.
Abilità comunicative: lo studente deve esporre in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti discussi durante il colloquio orale.
Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze utilizzando riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio.

Prerequisiti

Elementi di matematica finanziaria. Per gli studenti che non fossero in possesso dei prerequisiti in misura sufficiente, è comunque prevista un’integrazione con opportuna bibliografia di riferimento.

Contenuti

Il corso introduce ai modelli del mercato dei capitali, ai modelli di pricing, alle tecniche numeriche e ai criteri di valutazione e di scelta finanziaria.
Strumenti software
• I Parte: elementi di base di programmazione. Il software R: vettori, matrici, funzioni, strutture di controllo e cicli, pacchetti. (12 ore di lezione)
Metodi numerici per la finanza
• II Parte: Selezione di portafoglio: l’analisi rischio-rendimento – l’ottimizzazione media-varianza – l’insieme delle opportunità – la frontiera efficiente – il capital asset pricing model – la capital market line. (20 ore di lezione)
• III Parte: Titoli derivati: le opzioni – call e put – relazione di parità – alberi binomiali (16 ore di lezione)

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali durante le quali verranno discussi i temi del programma. Il materiale didattico è reso disponibile anche attraverso la piattaforma di e-learning Moodle, in cui, oltre alle presentazioni usate durante le lezioni è possibile anche trovare materiale addizionale per approfondimenti tematici.

Verifica dell'apprendimento

La verifica si basa su una prova orale strutturata al fine di valutare il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi. In sede di prova orale dovranno essere consegnati i moduli di software sviluppati durante il corso. La votazione assegnata al colloquio orale viene espressa in trentesimi. La lode può essere assegnata se lo studente mostra di essere in grado, nelle risposte, di approfondire le tematiche trattate anche al di là di quanto esposto nei testi di riferimento e nei materiali presentati a lezione.

Testi

• Materiale a cura del docente
• G. Catellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di finanza, Vol. II: Teoria del portafoglio e mercato azionario, ed. Il Mulino
• J.C. Hull, Opzioni, Futures e altri derivati – ed. Pearson

Altre informazioni

Il materiale didattico è accessibile in modalità e-learning al link http://e-economiaegiurisprudenza.uniparthenope.it/moodle/

Il ricevimento studenti è il martedì alle ore 10, studio 430, palazzo Pacanowski.

Mutuazioni

  • Corso di studi in SCIENZE ECONOMICHE FINANZIARIE E INTERNAZIONALI - Percorso formativo in Mercati e strumenti finanziari
  • Corso di studi in SCIENZE ECONOMICHE FINANZIARIE E INTERNAZIONALI - Percorso formativo in Mercati e strumenti finanziari