Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2019/2020
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Laurea triennale (DM 270) in ECONOMIA AZIENDALE
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
6
Anno di corso: 
3
Docenti: 
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

Scopo dell’insegnamento è di fornire conoscenza generale e approfondita dei principali strumenti del calcolo finanziario e dei modelli matematici dei mercati finanziari. Vengono prima introdotti gli strumenti base del calcolo finanziario; poi si presentano alcuni modelli matematici dei mercati finanziari.

Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di comprendere le problematiche relative alla matematica dei mercati finanziari.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite alla valutazione di problemi concreti in modelli specifici. A tal fine il docente illustrerà diversi casi specifici agli studenti frequentanti, oppure in sede di ricevimento studenti per i non frequentanti.

Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare la capacità di approfondire anche in modo autonomo le conoscenze acquisite riuscendo ad applicarle anche a modelli e applicazioni più generali o diversi rispetto a quelli svolti durante le lezioni.

Abilità comunicative: lo studente deve essere in grado di rispondere in modo chiaro, preciso e esaustivo sia alle domande della prova scritta, sia a quelle dell’eventuale prova orale.

Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze su riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio.

Prerequisiti

Conoscenze di base di matematica acquisite negli insegnamenti degli anni precedenti: Calcolo differenziale, algebra lineare.

Contenuti

Modulo I: Calcolo finanziario: Regimi finanziari, operazioni finanziarie, rendite, ammortamenti, tasso interno di rendimento. (20 ore)

Modulo II Operazioni finanziarie certe nel mercato: linearità dei prezzi, prezzi impliciti, struttura per scadenze dei tassi.
Titoli indicizzati, tassi di parità, il metodo del bootstrap, swaps. (28 ore)

Metodi didattici

Modalità di svolgimento del corso: tradizionale (lezioni frontali)
Il corso prevede lezioni frontali durante le quali verranno discussi i temi del programma insieme ad applicazioni ed esempi. Il materiale didattico è reso disponibile anche attraverso la piattaforma di e-learning Moodle, in cui, oltre agli appunti del corso, è possibile anche trovare esercizi svolti dettagliatamente.

Verifica dell'apprendimento

La verifica si basa su una prova pratica e una prova teorica. La prima prova consiste nella risoluzione di 2/3 problemi/esercizi in un ora e 15 minuti. La prova è strutturata al fine di valutare il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi, ma allo stesso tempo l’abilità di ragionamento e la capacità dello studente di applicare i modelli teorici di pricing. La seconda prova ha lo scopo di valutare la profondità della comprensione delle conoscenze teoriche. Gli studenti dovranno anche mostrare di saper esporre in modo chiaro i concetti fondamentali appresi durante il corso.
Il voto finale è una sintesi dei giudizi espressi nelle due prove. Inoltre le due prove hanno il medesimo peso.

Testi

Appunti forniti dal docente

Altre informazioni

No