Il programma del corso ha ad oggetto i seguenti contenuti:ruolo e attività della consulenza finanziaria nell'economia moderna; normativa di riferimento dei servizi finanziari; prodotti di investimento; asset allocation strategica; algoritmi di ottimizzazione di portafoglio; tecniche di asset allocation tattica; dinamiche di wealth management.
In particolare il corso si divide in tre blocchi, con la seguente articolazione ore/contenuti:
I Blocco (12 ore)
Gli Investitori istituzionali in Italia. Normativa sulla consulenza finanziaria in Italia. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli altri prodotti di risparmio gestito (dagli ETF agli Hedge Funds). I profili di rischio e rendimento degli strumenti finanziari tradizionali e delle asset class alternative.
II Blocco (12 ore) Politiche di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari. Teorie, metodi e limiti per l’asset allocation strategica. Modelli euristici e bayesiani per la stima dei rendimenti e relativa ottimizzazione di portafoglio.
III Blocco (12 ore)
Tecniche di gestione tattica del portafoglio. Analisi dello stile di investimento. Misure di rendimento e di rendicontazione dei portafogli diversificati