Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2019/2020
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Tipo di attività: 
Opzionale
Corso di afferenza: 
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Anno di corso: 
3
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

Il corso ha l'obiettivo di fornire le metodologie per la formalizzazione e la valutazione dei contratti assicurativi ramo vita; di introdurre alla costruzione di modelli per la misurazione dei premi, delle riserve tecniche e del Solvency Capital Requirement (SCR) nell’ambito della normativa Solvency II.
Conoscenza e capacità di comprensione:
Le conoscenze acquisite consentono allo studente la comprensione e l’inquadramento critico del problema della definizione, misurazione e del controllo del rischio nell’assicurazione vita; il dominio delle tecniche quantitative per il pricing di una polizza, per il calcolo delle riserve tecniche e per il calcolo dell’SCR nella standard formula. Inoltre lo studente acquisirà conoscenza del gergo di settore e delle corrispondenze linguistiche rilevanti (italiano-inglese).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di applicazione delle tecniche probabilistiche e statistiche ai fenomeni assicurativi; conoscenze delle basi di dati rilevanti per la gestione dei rischi tipici dell’assicurazione nell’ambito della normativa Solvency II; strumenti per il calcolo delle riserve tecniche di polizze non rivalutabili e rivalutabili (gestione separata). Strumenti critici per impostare e giudicare politiche gestionali finalizzate al controllo della solvibilità; strumenti critici per la valutazione della letteratura di settore.

Prerequisiti

Contenuti

I rami vita; la normativa Solvency II. Le polizze dei rami vita, alcuni esempi.
I - Fondamentali della matematica attuariale (16 ore)
Il modello probabilistico per la durata della vita umana: la durata della vita umana, le notazioni attuariali standard

II - Le polizze tradizionali non rivalutabili (24 ore)
Classificazione in base alla tipologia di prestazioni; classificazione in base alla tipologia di premio.
La riserva matematica
Il valore intrinseco
III – Cenni alle polizze rivalutabili (8 ore)
La formalizzazione della regola di rivalutazione, le opzioni implicite nella rivalutazione. La valutazione mark-to-market. Risk-driver tecnici e di mercato. La componente finanziaria e la componente tecnica. La distribuzione di probabilità e il Solvency Capital Requirement; la struttura della standard formula.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Esercitazioni in laboratorio in presenza mediante l’uso di strumenti software (Excel). Le conoscenze acquisite saranno costantemente stimolate nella loro applicazione mediante analisi di casi di studio.

Verifica dell'apprendimento

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene mediante lo svolgimento di una prova scritta tesa a valutare le capacità operative ed un colloquio orale teso a verificare il grado di conoscenza teorica e le capacità espositive dello studente. Gli studenti dovranno sostenere una prova da svolgersi con l'ausilio dell'applicativo Excel, la prova dura 90 minuti. La prova scritta sarà composta da tre esercizi: Calcolo delle polizze tradizionali non rivalutabili, calcolo della Riserva matematica, calcolo del Valore intrinseco. La prova orale sarà composta di due domande.

Testi

Pacati, C., Appunti delle lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni sulla vita, 2013. Disponibile all'indirizzo: https://drive.google.com/file/d/1Bp9UuixR5_8E-XZmyY5i_zq1qAH_itFU/view.

Ceré M., Spelta D. Esercizi di matematica attuariale.
Esculapio editore

Altre informazioni

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