Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2019/2020
Insegnamento: 
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Tipo di attività: 
Opzionale
Corso di afferenza: 
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Anno di corso: 
2
Docenti: 
Dott.ssa MARINO ZELDA
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
24

Obiettivi

Scopo dell’insegnamento è di fornire conoscenza generale e approfondita sui principali modelli matematici e numerici per la valutazione di contratti derivati e dei rischi assicurativi.

Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere le tecniche e gli strumenti matematici utilizzati per la valutazione dei contratti derivati e dei rischi assicurativi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite ai problemi di valutazione e di saper implementare, utilizzando gli strumenti software studiati, i modelli di pricing.
Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di saper approfondire anche in modo autonomo le conoscenze acquisite riuscendo ad applicarle anche ad altri problemi finanziari.
Abilità comunicative: lo studente deve esporre in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti discussi durante il colloquio orale.
Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze su riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio.

Prerequisiti

Elementi di matematica finanziaria.

Contenuti

Le opzioni (24 ore). Il pricing delle opzioni. Il modello di Black e Scholes. Metodi Monte Carlo. Procedure numeriche per il pricing delle opzioni. Modelli per i tassi di interesse.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali durante le quali verranno discussi i temi del programma. Il materiale didattico è reso disponibile anche attraverso la piattaforma di e-learning Moodle, in cui, oltre alle presentazioni usate durante le lezioni è possibile anche trovare materiale addizionale per approfondimenti tematici.

Verifica dell'apprendimento

La verifica si basa su una prova orale strutturate al fine di valutare il conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi. Durante la prova orale verranno discussi i codici per la valutazione di un contratto finanziario sviluppati durante il corso e verranno discussi i temi affrontati nel programma. La votazione viene espressa in trentesimi. La lode può essere assegnata se lo studente mostra di essere in grado, nelle risposte, di approfondire le tematiche trattate anche al di là di quanto esposto nei testi di riferimento e nei materiali presentati a lezione.

Testi

• Materiale a cura del docente
• G. Catellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di finanza, Vol. III: Modelli stocastici e contratti derivati. ed. Il Mulino
• J.C. Hull, Opzioni, Futures e altri derivati – ed. Pearson

Altre informazioni