Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Tipo di attività: 
Opzionale
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONSULENZA AZIENDALE
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
9
Anno di corso: 
2
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
72

Obiettivi

Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire le nozioni per la formalizzazione e la valutazione dei contratti finanziari per il controllo dei rischi, di introdurre alla costruzione di modelli per la misurazione del valore e del rischio di contratti.

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere saper comprendere le problematiche relative alla definizione di valore di un contratto nel mercato dei capitali, alla valutazione dei contratti finanziari con riferimento specifico alle obbligazioni, alla costruzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse, all’utilizzo degli strumenti finanziari nella valutazione d’impresa.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare le formule di calcolo finanziario alla valutazione dei contratti, di definire algoritmi di calcolo che implementino i modelli di valutazione; di applicare le conoscenze acquisite agli schemi di valutazione di banche, assicurazioni e imprese industriali.

Autonomia di giudizio: lo studente deve dimostrare di aver sviluppato una capacità critica per valutare l’utilità delle conoscenze acquisite e dell’applicazione alla risoluzione di problemi economici e finanziari.

Abilità comunicative: lo studente deve illustrare in modo chiaro ed esaustivo sia i procedimenti adottati nella risoluzione degli esercizi proposti nella prova scritta, sia gli argomenti discussi durante il colloquio orale. Lo studente imparerà a comunicare i risultati delle analisi condotte con l’ausilio del linguaggio e degli strumenti della finanza matematica.

Capacità di apprendimento: lo studente deve dimostrare una buona capacità di apprendimento riuscendo ad approfondire le proprie conoscenze su riferimenti bibliografici pertinenti e di rilievo per il campo oggetto di studio. Lo studente avrà modo di applicare le conoscenze acquisite in corsi precedenti integrandole alle ulteriori competenze professionalizzanti che caratterizzano il corso.

Prerequisiti

E’ necessario aver acquisito e assimilato le conoscenze fornite da un corso di Metodi Matematici e Matematica Finanziaria di base, in particolare quelle relative all’analisi di funzioni reali ad una e più variabili, di operazione finanziaria e di rendita e piano di ammortamento.

Contenuti

Struttura del mercato; Rischi finanziari; Prezzi di mercato; Le operazioni finanziare nel mercato; La struttura per scadenza dei tassi d’interesse; La misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse; Valutazione di arbitraggio di piani a tasso variabile.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni. Esercitazioni in laboratorio in presenza del docente mediante l’uso di strumenti software. Le conoscenze acquisite saranno costantemente stimolate nella loro applicazione mediante analisi di casi studio.

Verifica dell'apprendimento

La verifica consiste in una prova scritta e una orale, volte a verificare il conseguimento degli obiettivi formativi. La prova scritta è strutturata con un’applicazione ad un caso studio ed una successiva discussione su di esso costituisce la prova orale. La valutazione della prova scritta e della prova orale è in trentesimi, ed entrambe concorrono alla definizione del voto finale.

Testi

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi – Manuale di Finanza I. Tassi d’ interesse. Mutui ed obbligazioni – Il Mulino Editore.

Altre informazioni