Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2018/2019
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONSULENZA AZIENDALE
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Anno di corso: 
1
Docenti: 
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

L'obiettivo del corso è lo studio dei modelli di base della matematica finanziaria in condizioni di certezza e si propone di fornire nozioni teoriche e capacità operative che consentono di risolvere i
principali problemi finanziari che si presentano a chi opera in azienda o nei mercati finanziari.
Al termine del corso, lo studente è in grado di impostare e risolvere problemi relativi alle più comuni operazioni finanziarie e alla scelta fra più progetti economici finanziari.

Prerequisiti

Concetti elementari dell’algebra, del calcolo differenziale ed integrale per funzioni ad una e due variabili.

Contenuti

Operazioni Finanziarie Elementari: Leggi e Regimi finanziari; Leggi uniformi e leggi scindibili; Regime dell’Interesse Semplice; Regime dell’Interesse Anticipato; Regime dell’Interesse Composto; Tassi Equivalenti; Forza d’interesse; Scindibilità; Tassi Nominali.
Rendite Certe: Valore di una rendita; Valori di rendite costanti; Rendite perpetue; Problemi relativi alle rendite; Costituzione di capitale.
Ammortamento dei Prestiti Indivisi: Ammortamento a rimborso unico; Ammortamento a quote capitale costanti; Ammortamento con rate costanti, Ammortamento a due tassi.
Valutazione di flussi finanziari: Nuda proprietà, usufrutto e valore del prestito; Formula di Makeham, Criteri di valutazione di investimenti; Valutazione di progetti economico finanziari: Risultato economico attualizzato; Tasso interno di rendimento; TAN e TAEG; Indici temporali ed Indici di Variabilità; Scadenza media aritmetica; Scadenza media finanziaria; Duration; Duration piatta; Duration modificata.
Prestiti Divisi: Titoli obbligazionari ed obbligazioni; Buoni Ordinari del Tesoro; Titoli con cedole costanti.
Elementi di Gestione del Portafoglio Obbligazionario: La struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Ipotesi di coerenza del mercato. Tassi spot. Tassi forward.
Elementi di Immunizzazione Finanziaria: Cenni sulle tecniche di immunizzazione.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Esercitazioni in laboratorio in presenza mediante l'uso di strumenti software.

Verifica dell'apprendimento

Simulazioni di esame “take home”; prove intercorso; prove in excel; esame finale: testo scritto e colloquio orale.

Testi

R.L. D`ECCLESIA - L. GARDINI, APPUNTI DI MATEMATICA FINANZIARIA, Giappichelli.

Altre informazioni