Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Settore disciplinare: 
STATISTICA ECONOMICA (SECS-S/03)
Crediti: 
9
Anno di corso: 
3
Docenti: 
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
72

Obiettivi

Gli obiettivi del corso consistono nel fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione della dinamica di una serie storica di natura economico-aziendale o finanziaria, per la produzione di previsioni in assenza di cambiamenti strutturali e per la modellizzazione delle relazioni che intercorrono tra due o più fenomeni analizzati temporalmente.

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere le metodologie statistiche per descrivere e interpretare la dinamica temporale di una o più variabili economiche o finanziarie. Inoltre dovrà dimostrare di conoscere i principi che sono alla base della teoria delle previsioni puntuali e per intervallo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare la procedura di identificazione, stima e verifica di un modello statistico ad una serie storica reale e di saper produrre previsioni di un fenomeno sia a livello puntuale che per un definito livello di affidabilità. Per la stima dei modelli dovrà dimostrare di saper utilizzare il software open source R.

Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà dimostrare di saper scegliere il modello più idoneo alla rappresentazione statistica di uno specifico fenomeno. Inoltre, saprà interpretare i risultati delle analisi al fine di indicare la migliore strategia in condizioni di incertezza. Dovrà inoltre dimostrare di riuscire a esporre in termini statistici una esigenza conoscitiva nell'ambito dello studio dei fenomeni economico-finanziari nel tempo.

Abilità comunicative
Lo studente dovrà dimostrare di saper presentare i metodi, i risultati e l'interpretazione statistica di uno studio sia a specialisti nel campo statistico ed economico-finanziario nonché ad interlocutori non esperti.

Capacità di apprendimento
Lo studente dovrà dimostrare un buon apprendimento degli argomenti trattati al punto da essere in grado di approfondire le proprie conoscenze su riferimenti bibliografici pertinenti. Dovrà inoltre avere la capacità di integrare le proprie conoscenze adattandosi alle all'evoluzione della disciplina.

Prerequisiti

Superamento dell'esame di Statistica

Contenuti

I blocco (12 ore). L'analisi classica delle serie storiche. Il trend, la stagionalità.
II blocco (24 ore). L’analisi moderna delle serie storiche. La funzione di autocorrelazione globale e parziale. I modelli AutoRegressivi (AR), Moving Average (MA) e ARMA. I modelli stagionali. La procedura di Box-Jenkins: identificazione, stima e verifica. Teoria della previsione. Serie storiche non stazionarie. Modelli ARIMA. I modelli ARIMA stagionali. I modelli autoregressivi a ritardi distribuiti.
III blocco (12 ore). Le serie storiche multivariate. I modelli VAR. la causalità di Granger. La cointegrazione.
IV blocco (24 ore). Analisi delle serie storiche finanziarie. I modelli di tipo ARCH e GARCH. I modelli eteroschedastici asimmetrici. La previsione della volatilità. Stima del Value-at-Risk.

Metodi didattici

Lezioni frontali con applicazioni a serie storiche reali utilizzando il software open source R.

Verifica dell'apprendimento

L'esame è orale e mira ad accertare la comprensione da parte dello studente dei principali modelli per l'analisi delle serie storiche. Inoltre sarà chiesto allo studente di analizzare una serie storica utilizzando il software R.

Testi

DE LUCA, Analisi e previsione delle serie storiche economiche e finanziarie (disponibile sul sito web di Ateneo)
DI FONZO LISI, Serie storiche economiche, Carocci
GALLO PACINI, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci

Altre informazioni