Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2014/2015
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Laurea triennale (DM 270) in STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE
Settore disciplinare: 
STATISTICA ECONOMICA (SECS-S/03)
Crediti: 
9
Anno di corso: 
3
Docenti: 
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
72

Obiettivi

Fornire gli strumenti per la comprensione della dinamica di una serie storica di natura economico-aziendale o finanziaria, per la produzione di previsioni in assenza di cambiamenti strutturali e per la modellizzazione delle relazioni che intercorrono tra due o più fenomeni analizzati temporalmente.

Prerequisiti

Superamento dell'esame di Statistica

Contenuti

I blocco (24 ore). L’analisi moderna delle serie storiche. La funzione di autocorrelazione globale e parziale. I modelli AutoRegressivi (AR), Moving Average (MA) e ARMA. I modelli stagionali. La procedura di Box-Jenkins:
identificazione, stima e verifica. Teoria della previsione. Serie storiche non stazionarie. Modelli ARIMA. I modelli
ARIMA stagionali. I modelli autoregressivi a ritardi distribuiti.
II blocco (12 ore). I modelli con cambiamento di regime.
III blocco (12 ore). Le serie storiche multivariate. I modelli VAR. la causalità di Granger. La cointegrazione.
IV blocco (24 ore). Analisi delle serie storiche finanziarie. I modelli di tipo ARCH e GARCH. I modelli
eteroschedastici asimmetrici. La previsione della volatilità. Stima del Value-at-Risk.

Metodi didattici

Verifica dell'apprendimento

L'esame è orale e mira ad accertare la comprensione da parte dello studente dei principali modelli per l'analisi delle
serie storiche. Inoltre sarà chiesto allo studente di analizzare una serie storica utilizzando il software Gretl oppure R.

Testi

DE LUCA, Analisi e previsione delle serie storiche economiche e finanziarie (disponibile sul sito web di Ateneo)
DI FONZO LISI, Serie storiche economiche, Carocci
GALLO PACINI, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci

Altre informazioni