Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2016/2017
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Obbligatorio
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI
Sede: 
Napoli
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
9
Anno di corso: 
1
Docenti: 
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
72

Obiettivi

Il corso mira a fornire i principali strumenti matematici per l’analisi dei problemi di pricing nei mercati finanziari in condizioni di incertezza.

Prerequisiti

Calcolo differenziale, algebra lineare, programmazione non lineare, cenni di calcolo integrale e calcolo delle probabilità.

Contenuti

1) Richiami di calcolo finanziario per operazioni finanziarie certe nel mercato.
2)Teoria della scelta in condizioni di incertezza: Utilità attesa e avversione al rischio, dominanza stocastica, criterio media-varianza ;
3) Option pricing in tempo discreto: Probabilità discrete; Processi stocastici, filtrazioni e martingale; Arbitraggio e teoremi fondamentali dell’asset pricing; Il modello binomiale e il modello trinomiale; Il problema dell’optimal stopping per opzioni americane.

Metodi didattici

Verifica dell'apprendimento

Prova scritta e prova orale

Testi

1)Appunti del docente
2)Roman (2012), Introduction to the Mathematics of Finance. Springer
3) Pascucci- Runggaldier (2009), Finanza Matematica, Springer

Altre informazioni