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METODI QUANTITATIVI PER LA VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
http://www.siegi.uniparthenope.it/index.php/2-sieg/235-corso-di-laurea-magistrale-in-metodi-quantitativi-per-le-valutazioni-economiche-e-finanziarie
Il cds in breve
Il corso di laurea di II livello in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie è finalizzato a formare laureati che posseggano solide conoscenze delle discipline statistico-matematiche e delle loro applicazioni alle problematiche economiche e finanziarie. Il corso prevede, inoltre, la possibilità di approfondire e ampliare la preparazione in due curricula distinti al secondo anno. In un curriculum vengono approfondite le conoscenze sui temi della finanza quantitativa e su quelli attuariali e assicurativi. In un altro curriculum, pur mantenendo le conoscenze delle tematiche finanziarie e di gestione del rischio acquisite nel primo anno comune di corso, vengono trattate le applicazioni di queste conoscenze e metodi quantitativi alle questioni e alle problematiche della valutazione delle strategie e delle decisioni aziendali, con enfasi nel loro carattere multidimensionale, includendo gli aspetti di efficienza, pianificazione e sostenibilità sociale ed ambientale.
Il corso di laurea di secondo livello costituisce il naturale proseguimento e completamento della laurea di I livello in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese. A tale scopo il programma degli studi approfondisce e rafforza la preparazione in ambito statistico, matematico ed economico per assicurare, in piena autonomia, la raccolta, la gestione e la valutazione delle informazioni interne ed esterne all'impresa. L’obiettivo è quello di far acquisire, nel primo anno di formazione comune specifiche conoscenze finalizzate ai seguenti aspetti:
- le tecniche della finanza matematica dei mercati e dell'impresa e le principali tecniche attuariali, nonché le metodologie quantitative applicate nel novero delle problematiche finanziarie e del controllo, della valutazione e della gestione dei rischi;
- la conoscenza delle discipline statistico-probabilistiche e dei loro aspetti applicativi con particolare riferimento alla finanza e alle tecniche attuariali;
- l’uso dei sistemi di elaborazione dei dati e le problematiche connesse alla creazione, aggiornamento e uso dei data-base in campo finanziario ed economico;
- lo sviluppo di modelli statistici per l'analisi dei dati spaziali per le applicazioni economiche;
- la conoscenza delle principali politiche micro e macroeconomiche per la regolazione dei mercati e per la stabilizzazione del settore monetario e finanziario dell’economia;
- l’acquisizione di una buona conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Nell’ambito del curriculum di secondo anno, centrato sulla finanza e sulle assicurazioni, l’obiettivo è quello di approfondire le conoscenze finalizzate ai seguenti aspetti:
- le tecniche ed i metodi statistici e matematici centrati sulle problematiche delle aziende assicurative e della previdenza;
- l’uso dei sistemi di elaborazione dei dati per le applicazioni in campo assicurativo;
- l’uso e la padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione ed esecuzione di indagini ed analisi dei mercati finanziari, assicurativi e previdenziali e per la costruzione e gestione di sistemi assicurativi efficienti;
Nell’ambito del curriculum di secondo anno, orientato alla valutazione delle strategie e delle decisioni d’azienda nell’ottica dell’efficienza, pianificazione e sostenibilità sociale ed ambientale, l’obiettivo è quello di approfondire le conoscenze finalizzate ai seguenti aspetti:
-l'efficace formulazione di strategie aziendali competitive e la valutazione multidimensionale delle performance economiche;
- l’uso e la padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione di piani strategici orientati all’uso efficiente delle risorse e per l’analisi quantitativa delle scelte economiche;
- l'analisi e la formulazione delle strategie per l’internalizzazione dei vari effetti economicamente rilevanti nella pianificazione delle decisioni aziendali
Per le finalità indicate il piano di studio del corso di laurea prevede l'acquisizione di:
- conoscenze specialistiche negli ambiti disciplinari statistico applicato, matematico applicato, economico-aziendale e giuridico, con specifico riferimento agli obiettivi del corso di laurea;
- conoscenze in materie affini come la modellistica matematica per l'analisi economica e i temi relativi alla gestione della sostenibilità sociale ed ambientale.
Sono previste, inoltre, ulteriori attività formative per la conoscenza di una lingua straniera ed eventuali attività esterne come lo stage in azienda.
Piano di studi
Obiettivi formativi
Il corso di laurea di II livello in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie è finalizzato a formare laureati che posseggano solide conoscenze delle discipline statistico-matematiche e delle loro applicazioni alle problematiche economiche e finanziarie. Oltre a presentarsi come un naturale proseguimento e completamento della laurea di primo livello in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese, il Corso di Studi prevede la possibilità di approfondire e ampliare la preparazione in due curricula che si distinguono nel secondo anno di Corso. Nel curriculum Analisi quantitative per la finanza e le assicurazioni vengono approfondite le conoscenze sui temi della finanza quantitativa e sulle tematiche attuariali, in un’ottica più specificamente orientata alle valutazioni delle strategie e dei programmi delle aziende finanziarie ed assicurative. Nel curriculum Analisi quantitative di efficienza, rischio e sostenibilità, mantenendo le conoscenze delle tematiche finanziarie e di gestione del rischio acquisite nel primo anno comune di corso, vengono approfonditi i temi relativi alle applicazioni di queste conoscenze e metodi quantitativi alle problematiche relative alla valutazione delle strategie e delle decisioni aziendali in una prospettiva multidimensionale.
Con riferimento alla parte di formazione comune, che si svolge nel primo anno di corso, l’offerta formativa di Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie è volta a fornire ai laureati del Corso di Studio delle conoscenze di dettaglio ed approfondite della finanza matematica dei mercati e dell'impresa nonché delle altre metodologie quantitative applicate nel novero delle problematiche assicurative, previdenziali, finanziarie, e nel controllo e gestione dei rischi. La formazione si orienta inoltre verso l’acquisizione degli strumenti logico-concettuali, metodologici e informatici per l’indagine e l’analisi dei mercati finanziari ed assicurativi, con applicazioni alle tematiche previdenziali. Queste conoscenze vengono integrate con lo studio delle problematiche connesse alla definizione dell’ottimalità economica e alle politiche monetarie, finanziarie e di regolazione dei mercati, e con l’acquisizione delle principali tecniche statistiche di analisi dei dati spaziali. Viene inoltre offerta, su base comune, la formazione necessaria per il possesso di una buona conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua a scelta tra Inglese e Francese, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Nel curriculum Analisi quantitative per la finanza e le assicurazioni, durante il secondo anno le tematiche attuariali e finanziarie vengono ulteriormente approfondite ed estese sotto il profilo quantitativo, con enfasi sugli strumenti matematici e statistici principalmente usati nel campo. La tematiche finanziarie e dei mercati vengono approfondite sotto il profilo degli strumenti matematici per il pricing e l’incertezza. La preparazione è integrata con la trattazione di temi relativi allo sviluppo, e alla predisposizione di piani strategici d’azienda. Il profilo del laureato in questo percorso definisce una figura in grado di:
- impostare analisi dei dati tramite le quali formulare modelli per la spiegazione dei fenomeni finanziari/assicurativi caratterizzati da rischio;
- operare ad alto livello nell’analisi quantitativa e nel supporto alle decisioni e alle valutazioni utilizzando strumenti logico-concettuali e metodologici nei campi della finanza, delle assicurazioni e della previdenza, sia pubblica sia privata.
- sviluppare di modelli statistici per l'analisi dei dati per le applicazioni economiche.
Nel curriculum Analisi quantitative di efficienza, rischio e sostenibilità, durante il secondo anno vengono approfondite le tematiche volte allo sviluppo di competenze analitiche e quantitative nella valutazione articolata e multidimensionale della gestione e delle strategie d’azienda. Tra questi aspetti vi sono il posizionamento competitivo; la performance strategica nelle sue varie dimensioni: sociale, interna, economico-finanziaria e relativa all'innovazione; l’uso efficiente e sostenibile delle risorse, sotto il profilo ambientale e sociale. Il profilo professionale di questo percorso è una figura in grado di:
- impostare analisi dei dati con cui sviluppare valutazioni economiche e finanziarie dell’attività dell’azienda e dei rischio connessi;
- analizzare le politiche e le strategie aziendali nell’ottica dell’uso efficiente delle risorse;
- utilizzare gli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione di piani strategici delle aziende, per la valutazione multidimensionale delle performance aziendali e per l'analisi dei dati spaziali per le applicazioni economiche.
Per le finalità indicate il piano di studio del corso di laurea prevede l'acquisizione di:
- conoscenze specialistiche negli ambiti disciplinari statistico applicato, matematico applicato, economico, aziendale e giuridico, con specifico riferimento agli obiettivi del corso di laurea;
- conoscenze in materie affini come la modellistica matematica per l'analisi economica e i temi della sostenibilità sociale ed ambientale.
Sono previste, inoltre, ulteriori attività formative per la conoscenza di una lingua straniera ed eventuali attività esterne come lo stage in azienda.
Competenze attese
L'impostazione del corso di studio intende promuovere l'acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione che ampliano, rafforzano ed estendono quelle acquisite in un corso di primo livello nel campo della statistica e della matematica applicate alla gestione aziendale, come sono definite nei requisiti minimi di ammissione al Corso di Studio. Nel primo anno dedicato alla formazione comune ai due curricula, le lezioni in aula e lo studio individuale degli insegnamenti centrati sui temi matematici mettono in grado lo studente di approfondire le metodologie quantitative usate per la comprensione del funzionamento dei mercati finanziari e dei principali strumenti finanziari. Vengono poi fornite conoscenze relative ai temi della politica economica, nei suoi aspetti microeconomici e macroeconomici, e conoscenze sull’analisi statistica dei dati spaziali. I curricula del secondo anno offrono conoscenze ulteriori, da un lato relative alle tematiche attuariali declinate in termini di analisi statistica e matematica, e dall’altro relative ai metodi per la valutazione multidimensionale delle strategie d’azienda. Le lingue straniere (a scelta tra Inglese e Francese) costituiscono parte integrante della formazione offerta dal Corso di Studio e contemplano, oltre alla necessaria formazione di base riguardo alla comprensione generale dello scritto e del parlato, anche i lessici disciplinari. La tesi di laurea, a completamento del processo formativo, costituisce un importante strumento per sviluppare in modo originale e con il dovuto livello di complessità lo specifico argomento trattato.
L'articolazione del corso prevede che le lezioni in aula, con particolare riferimento alle attività formative dell'ambito economico-aziendale, siano corredate da applicazioni su casi di studio e da simulazioni di piani strategici per permettere allo studente di seguire un processo integrato che traduca le particolari esigenze applicative in una specifica problematica da analizzare, individuando le opportune tecniche matematico-statistiche da applicare, al fine di ottenere risultati rilevanti per prendere una decisione strategica. Le esercitazioni in aula e in laboratorio informatico, previste per tutte le attività, contribuiscono ad approfondire le competenze pratiche ed operative. Gli insegnamenti di lingue consentono agli studenti di questo corso di studio di acquisire una buona conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, aprendo loro la possibilità di effettuare stage e periodi di formazione all’estero.
Il tirocinio o lo stage in azienda e, in modo particolare, la preparazione della tesi di laurea, rappresentano infine utili strumenti per l'applicazione delle competenze acquisite alla realtà aziendale e per la valutazione del grado di sviluppo della capacità di risolvere problemi, estesi anche a contesti più ampi.
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Gli insegnamenti del Gruppo Statistico si propongono di creare una solida base di conoscenze sia teoriche che applicative in tre aree di particolare interesse per le finalità del corso di studio: l'analisi di posizionamento spaziale dell'impresa e localizzazione dei mercati; i metodi statistici specifici per l’analisi e la valutazione delle strategie economico-aziendali delle assicurazioni e i modelli statistici per la valutazione multidimensionale delle performances aziendali. Queste tre aree di conoscenza verranno illustrate, nei tre insegnamenti da 9 CFU, sotto il profilo principalmente analitico e degli strumenti quantitativi di natura statistica.
Riguardo all’area degli strumenti per l’analisi dei dati spaziali, vengono illustrate le principali metodologie utilizzate per l’analisi statistica delle tendenze e delle relazioni nei dati economici, di mercato e finanziari, partendo dalla disamina della dimensione spaziale dei dati, della geocodificazione e della georeferenziazione. Vengono quindi illustrate le scelte di localizzazione delle imprese e le metodologie sottostanti, basate sui modelli di interazione territoriale degli agenti economici. Tra i temi più applicativi, vi sono le metodologie di costruzione degli indicatori compositi e territoriali dell’analisi della autocorrelazione spaziale, di regressione spaziale ed i metodi basati sulle distanze.
I temi di statistica per le assicurazioni si focalizzano sullo studio dei principali modelli statistici per le perdite, che richiedono l’analisi delle distribuzioni di probabilità per frequenza e delle severity delle perdite stesse. Il tema dell’analisi statistica delle perdite viene quindi approfondito focalizzandosi sullo studio delle caratteristiche delle distribuzioni di probabilità delle perdite aggregate. Vengono poi forniti i principali elementi della teoria della credibilità e della teoria dei valori. L’ultima parte dell’insegnamento prevede una disamina dei principali modelli a scelta discreta.
La parte relativa alla valutazione multidimensionale delle performance aziendali inizia con l'analisi statistica multivariata degli indici di bilancio, passando poi all’illustrazione della metodologia statistica per la valutazione delle performance tecnica del processo produttivo. A tal fine occorre sviluppare i metodi per la determinazione della tecnologia di produzione e la funzione di produzione dell’impresa, a loro volta necessarie per la costruzione delle adeguate misure di efficienza tecnica e di produttività. Le principali metodologie statistiche per la stima dell'efficienza tecnica includono sia l'approccio non parametrico sia quello parametrico. Vengono quindi discussi i datawarehouse per l’analisi quantitativa dei fenomeni economico-produttivi, insieme ad applicazioni empiriche in aula informatica inerenti gli argomenti trattati.
L’insegnamento centrato sull'analisi dei dati spaziali si propone di sviluppare capacità di apprendimento ed utilizzo di modelli statistici utili all’esplorazione delle tendenze e delle relazioni nei dati di business, di mercato e di contesto, al fine di costruire strategie d’azione nelle imprese di successo. L'attenzione rivolta anche all'effettiva applicazione delle metodologie a dati reali mediante l'utilizzo di software e banche dati permette di acquisire la capacità di elaborare una ricerca di mercato finalizzata alle decisioni strategiche ed operative. Il focus specifico sulle metodologie statistiche volte all'analisi e alla visualizzazione geografica dei dati spaziali permette di interpretare i risultati delle tecniche di analisi spaziale e di cartografia digitale finalizzate alle esigenze di pianificazione aziendale.
Similmente, l’insegnamento di statistica per le assicurazioni è finalizzato allo sviluppo di capacità di apprendimento ed utilizzo di metodi statistici più rilevanti nell’analisi economica e attuariale delle strategie delle aziende assicurative. Si propone di fornire gli elementi analitici necessari alla comprensione delle tecniche di pricing delle assicurazioni; in quest’ottica, i temi di teoria della credibilità consentono di valutare le informazioni utili e necessarie per la corretta predisposizione dei tassi di premio. L’analisi statistica delle perdite è poi necessaria per la valutazione e la predisposizione delle adeguate strategie di creazione e gestione delle riserve.
Nell'ambito dei metodi di valutazione multidimensionale, la formazione si focalizza sulle dimensioni statistico-aziendali delle performance, con l'obiettivo di fornire una serie di strumenti statistici utili per l'analisi di tali dati in ambito aziendale; l'interpretazione dei risultati ottenuti applicando le tecniche proposte caratterizzano marcatamente questo ambito di studio.
I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e in aula tramite software e datawarehouse, progetti individuali e di gruppo. La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti del Gruppo Statistico si propongono di creare una solida base di conoscenze sia teoriche che applicative in tre aree di particolare interesse per le finalità del corso di studio: l'analisi di posizionamento spaziale dell'impresa e localizzazione dei mercati; i metodi statistici specifici per l’analisi e la valutazione delle strategie economico-aziendali delle assicurazioni e i modelli statistici per la valutazione multidimensionale delle performances aziendali. Queste tre aree di conoscenza verranno illustrate, nei tre insegnamenti da 9 CFU, sotto il profilo principalmente analitico e degli strumenti quantitativi di natura statistica.
Riguardo all'area degli strumenti per l'analisi dei dati spaziali, vengono illustrate le principali metodologie utilizzate per l’analisi statistica delle tendenze e delle relazioni nei dati economici, di mercato e finanziari, partendo dalla disamina della dimensione spaziale dei dati, della geocodificazione e della georeferenziazione. Vengono quindi illustrate le scelte di localizzazione delle imprese e le metodologie sottostanti, basate sui modelli di interazione territoriale degli agenti economici. Tra i temi più applicativi, vi sono le metodologie di costruzione degli indicatori compositi e territoriali dell’analisi della autocorrelazione spaziale, di regressione spaziale ed i metodi basati sulle distanze.
I temi di statistica per le assicurazioni si focalizzano sullo studio dei principali modelli statistici per le perdite, che richiedono l' analisi delle distribuzioni di probabilità delle frequenze e delle severity delle perdite stesse. Il tema dell' analisi statistica delle perdite viene quindi approfondito focalizzandosi sullo studio delle caratteristiche delle distribuzioni di probabilità delle perdite aggregate. Vengono quindi descritte le principali caratteristiche dei modelli statistici applicati a dati assicurativi, in particolare i modelli lineari generalizzati e i modelli per dati categorici. L' insegnamento prevede anche l’apprendimento dei principali aspetti computazionali delle tecniche mediante l' utilizzo del software R.
La parte relativa alla valutazione multidimensionale delle performance aziendali inizia con l'analisi statistica multivariata degli indici di bilancio, passando poi all’illustrazione della metodologia statistica per la valutazione delle performance tecnica del processo produttivo. A tal fine occorre sviluppare i metodi per la determinazione della tecnologia di produzione e la funzione di produzione dell’impresa, a loro volta necessarie per la costruzione delle adeguate misure di efficienza tecnica e di produttività. Le principali metodologie statistiche per la stima dell'efficienza tecnica includono sia l'approccio non parametrico sia quello parametrico. Vengono quindi discussi i datawarehouse per l'analisi quantitativa dei fenomeni economico-produttivi, insieme ad applicazioni empiriche in aula informatica inerenti gli argomenti trattati.
L'insegnamento centrato sull'analisi dei dati spaziali si propone di sviluppare capacità di apprendimento ed utilizzo di modelli statistici utili all’esplorazione delle tendenze e delle relazioni nei dati di business, di mercato e di contesto, al fine di costruire strategie d’azione nelle imprese di successo. L' attenzione rivolta anche all'effettiva applicazione delle metodologie a dati reali mediante l'utilizzo di software e banche dati permette di acquisire la capacità di elaborare una ricerca di mercato finalizzata alle decisioni strategiche ed operative. Il focus specifico sulle metodologie statistiche volte all'analisi e alla visualizzazione geografica dei dati spaziali permette di interpretare i risultati delle tecniche di analisi spaziale e di cartografia digitale finalizzate alle esigenze di pianificazione aziendale.
Similmente, l' insegnamento di statistica per le assicurazioni è finalizzato allo sviluppo di capacità di apprendimento ed utilizzo di metodi statistici più rilevanti nell’analisi economica e attuariale delle strategie delle aziende assicurative. L' analisi statistica delle perdite è necessaria per la valutazione e la predisposizione delle adeguate strategie di creazione e gestione delle riserve.
Inoltre, i modelli statistici approfonditi nel corso consentono di avere la capacità di comprendere le relazioni tra i risultati di un' azienda assicurativa e le componenti del rischio, nonché di porre in relazione il numero e l' entità dei risarcimenti con specifici fattori ai fini di contribuire alla definizione delle politiche dei premi assicurativi.
Nell' ambito dei metodi di valutazione multidimensionale, la formazione si focalizza sulle dimensioni statistico-aziendali delle performance, con l'obiettivo di fornire una serie di strumenti statistici utili per l'analisi di tali dati in ambito aziendale; l'interpretazione dei risultati ottenuti applicando le tecniche proposte caratterizzano marcatamente questo ambito di studio.
I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e in aula tramite software e datawarehouse, progetti individuali e di gruppo. La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti compresi in questo gruppo svolgono un duplice ruolo: da un lato fornisco un insieme di conoscenze di carattere matematico di valenza e applicabilità generale, nel contesto dell’analisi quantitativa dei fenomeni economico-aziendali; dall'altro approfondiscono i temi tipici della finanza e delle scienze attuariali, trattando le metodologie quantitative per la gestione e il controllo dei rischi di impresa e dei rischi finanziari. Nel contesto dei metodi matematici di valenza più generale, lo studio comprende una disamina dei problemi di ottimizzazione in un contesto statico, con un sufficiente livello di generalità, e lo studio dei principali metodi dinamici. Tra questi ultimi, vengono presentati i temi propri dell'analisi funzionale, segnatamente i metodi del controllo ottimo, inquadrati come evoluzione dei tradizionali metodi variazionali (di cui vengono comunque illustrati gli elementi principali: l'equazione di Eulero, il ruolo delle proprietà di concavità/convessità, diverse applicazioni). Vengono presentati tecniche e concetti fondamentali in questo campo, come il teorema del massimo di Pontryagin, le condizioni sufficienti di ottimalità, le condizioni di trasversalità, i problemi bang-bang, i tempi di commutazione. Si passa poi a impostazioni più generali dei problemi di controllo (problemi di Mayer, di Bolza e Lagrange), e si discutono diverse applicazioni prototipiche (problemi di strategia aziendale di produzione/vendita, il modello di produzione e gestione del magazzino, un modello di aggiustamento della domanda di lavoro). Queste tematiche vengono a loro volta esplorate nella dimensione più operativa con applicazioni dirette ai principali software, Matlab, Microsoft Access e Excel. Negli ambiti più direttamente legati alle applicazioni, i temi della finanza quantitativa, dei mercati finanziari e delle assicurazioni sono trattati estesamente. La loro presentazione include i concetti fondamentali del calcolo finanziario: la struttura dei tassi e i vari metodi seguiti il calcolo. Si illustrano le teorie principali della scelta in condizioni di incertezza: vengono presentati l’analisi rischio-rendimento per la selezione di portafoglio, l’ottimizzazione media-varianza e la frontiera efficiente. I modelli trattati includono lo schema di Markowitz e il CAPM. Si illustrano poi le principali tecniche numeriche per le applicazioni di questi strumenti teorici, come Il metodo dei minimi quadrati, le spline, la costruzione della frontiera efficiente e della linea di mercato. Questi argomenti sono poi seguiti da temi più specifici, tra cui i derivati e i modelli stocastici per la loro valutazione. Vengono esposte le sezioni di teoria della probabilità di più ampio uso nella finanza quantitativa, approfondendo quelle di maggior interesse come filtrazioni, martingale, modelli binomiali e trinomiali. Ciò consente di illustrare le principali applicazioni finanziarie, come l'option pricing con i suoi teoremi fondamentali, l’arbitraggio, il problema dell’optimal stopping e i prezzi non di arbitraggio. Si danno poi cenni problema del pricing di un’opzione americana nel caso continuo e alla formula di Black e Scholes. Le tematiche più specificamente attuariali vengono affrontate soprattutto nell’ottica della Direttiva europea Solvency II, della quale vengono studiati nel dettaglio gli aspetti quantitativi, focalizzandosi anche sulle misure attuative e sulle estensioni alla previdenza complementare. Sempre nella logica di Solvency II, si affrontano le problematiche relative alla valutazione della solvibilità delle imprese di assicurazioni come la valutazione “mark-to-market” e “mark-to-model” dei contratti finanziari, nonché la valutazione di polizze rivalutabili. E’ prevista anche un’attenzione specifica agli aspetti relativi alle valutazioni numeriche - sviluppate nell’ambiente R - di particolare rilievo pratico, con le connesse conoscenze relative all’utilizzo di basi di dati.
Le conoscenze acquisibili con gli insegnamenti di questo gruppo sono finalizzate all'acquisizione del substrato concettuale, strumentale e modellistico necessario all'analisi quantitativa dei fenomeni economico-finanziari, e in modo specifico, di quelli legati al rischio e all’incertezza. Gli studenti possono familiarizzare con i principali modelli matematici usati in economia e nelle scienze manageriali. Ciò premette di applicare tecniche sofisticate a problemi di crescita e pianificazione ottimale, ed in generale a tutti i problemi aziendali che comportano il calcolo o l'individuazione delle scelte operative ottimali. Le conoscenze di finanza matematica e di temi e tecniche attuariali consentono in particolare di poter trattare con sicurezza tutti i principali aspetti dell’analisi quantitativa della finanza a livello di azienda e delle assicurazioni, fornendo l'expertise necessario per la gestione e il controllo dei rischi di impresa e dei rischi finanziari. I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali ed esercitazioni, in aula e in laboratorio, con l'utilizzo di appropriati supporti informatici (software di maggior diffusione, come Matlab). La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti compresi in questo gruppo svolgono un duplice ruolo: da un lato fornisco un insieme di conoscenze di carattere matematico di valenza e applicabilità generale, nel contesto dell’analisi quantitativa dei fenomeni economico-aziendali; dall'altro approfondiscono i temi tipici della finanza e delle scienze attuariali, trattando le metodologie quantitative per la gestione e il controllo dei rischi di impresa e dei rischi finanziari. Nel contesto dei metodi matematici di valenza più generale, lo studio comprende una disamina dei problemi di ottimizzazione in un contesto statico, con un sufficiente livello di generalità, e lo studio dei principali metodi dinamici. Tra questi ultimi, vengono presentati i temi propri dell'analisi funzionale, segnatamente i metodi del controllo ottimo, inquadrati come evoluzione dei tradizionali metodi variazionali (di cui vengono comunque illustrati gli elementi principali: l'equazione di Eulero, il ruolo delle proprietà di concavità/convessità, diverse applicazioni). Vengono presentati tecniche e concetti fondamentali in questo campo, come il teorema del massimo di Pontryagin, le condizioni sufficienti di ottimalità, le condizioni di trasversalità, i problemi bang-bang, i tempi di commutazione. Si passa poi a impostazioni più generali dei problemi di controllo (problemi di Mayer, di Bolza e Lagrange), e si discutono diverse applicazioni prototipiche (problemi di strategia aziendale di produzione/vendita, il modello di produzione e gestione del magazzino, un modello di aggiustamento della domanda di lavoro). Queste tematiche vengono a loro volta esplorate nella dimensione più operativa con applicazioni dirette ai principali software, Matlab, Microsoft Access e Excel. Negli ambiti più direttamente legati alle applicazioni, i temi della finanza quantitativa, dei mercati finanziari e delle assicurazioni sono trattati estesamente. La loro presentazione include i concetti fondamentali del calcolo finanziario: la struttura dei tassi e i vari metodi seguiti il calcolo. Si illustrano le teorie principali della scelta in condizioni di incertezza: vengono presentati l’analisi rischio-rendimento per la selezione di portafoglio, l’ottimizzazione media-varianza e la frontiera efficiente. I modelli trattati includono lo schema di Markowitz e il CAPM. Si illustrano poi le principali tecniche numeriche per le applicazioni di questi strumenti teorici, come Il metodo dei minimi quadrati, le spline, la costruzione della frontiera efficiente e della linea di mercato. Questi argomenti sono poi seguiti da temi più specifici, tra cui i derivati e i modelli stocastici per la loro valutazione. Vengono esposte le sezioni di teoria della probabilità di più ampio uso nella finanza quantitativa, approfondendo quelle di maggior interesse come filtrazioni, martingale, modelli binomiali e trinomiali. Ciò consente di illustrare le principali applicazioni finanziarie, come l'option pricing con i suoi teoremi fondamentali, l’arbitraggio, il problema dell’optimal stopping e i prezzi non di arbitraggio. Si danno poi cenni problema del pricing di un’opzione americana nel caso continuo e alla formula di Black e Scholes. Le tematiche più specificamente attuariali vengono affrontate soprattutto nell’ottica della Direttiva europea Solvency II, della quale vengono studiati nel dettaglio gli aspetti quantitativi, focalizzandosi anche sulle misure attuative e sulle estensioni alla previdenza complementare. Sempre nella logica di Solvency II, si affrontano le problematiche relative alla valutazione della solvibilità delle imprese di assicurazioni come la valutazione “mark-to-market” e “mark-to-model” dei contratti finanziari, nonché la valutazione di polizze rivalutabili. E’ prevista anche un’attenzione specifica agli aspetti relativi alle valutazioni numeriche - sviluppate nell’ambiente R - di particolare rilievo pratico, con le connesse conoscenze relative all’utilizzo di basi di dati.
Le conoscenze acquisibili con gli insegnamenti di questo gruppo sono finalizzate all'acquisizione del substrato concettuale, strumentale e modellistico necessario all'analisi quantitativa dei fenomeni economico-finanziari, e in modo specifico, di quelli legati al rischio e all’incertezza. Gli studenti possono familiarizzare con i principali modelli matematici usati in economia e nelle scienze manageriali. Ciò premette di applicare tecniche sofisticate a problemi di crescita e pianificazione ottimale, ed in generale a tutti i problemi aziendali che comportano il calcolo o l'individuazione delle scelte operative ottimali. Le conoscenze di finanza matematica e di temi e tecniche attuariali consentono in particolare di poter trattare con sicurezza tutti i principali aspetti dell’analisi quantitativa della finanza a livello di azienda e delle assicurazioni, fornendo l'expertise necessario per la gestione e il controllo dei rischi di impresa e dei rischi finanziari. I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali ed esercitazioni, in aula e in laboratorio, con l'utilizzo di appropriati supporti informatici (software di maggior diffusione, come Matlab). La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti di questo gruppo, presenti al primo e al secondo anno del CdS, si propongono di fornire le conoscenze atte alla comprensione dei principali aspetti di policy e di strategia sotto il profilo più generale dei mercati e del funzionamento del sistema economico, sia sotto quello più aziendale e settoriale.
La dimensione più sistemica e generale delle policies viene affrontata nella prospettiva dell’analisi microeconomica e in quella dell’analisi macroeconomica e monetaria-finanziaria. Nel contento dell’approccio microeconomico, vengono prima esposti gli strumenti fondamentali, sviluppati dalla teoria microeconomica, per l'analisi dell’efficienza delle allocazioni di beni e servizi. Vengono poi analizzate nel dettaglio le principali tematiche dell'intervento pubblico di politica microeconomica: incentivi e regolazione dei diritti di proprietà; beni pubblici; equità delle allocazioni e questioni distributive. Sono enfatizzate le politiche di regolazione della concorrenza dei mercati, il principale strumento di intervento a garanzia dell’efficienza allocativa a livello microeconomico. Nell’ambito politiche e delle strategie per la gestione delle risorse, i temi e gli strumenti principali dell'analisi costi-benefici (ABC) vengono trattati estesamente, anche con applicazioni focalizzate sulle risorse ambientali e sui global public goods. Si illustrano inoltre le questioni legate ai metodi di valutazione delle risorse ambientali. Vengono anche trattati i temi dell’uso efficiente delle risorse focalizzandosi sui sistemi e le opzioni di policy per l’internalizzazione delle esternalità, con un focus sulle questioni di sostenibilità. Si affrontano quindi le questioni legate all’efficacia dei sistemi di incentivo per queste politiche e ai problemi di natura strategica che esse implicano.
I temi della politica monetaria e dei mercati finanziari vengono trattati principalmente con riferimento alla realtà dell’UME, includendo comunque l’analisi teorica e applicativa generale e la prospettiva più genericamente internazionale. Vengono discussi i meccanismi e i modelli di determinazione dei tassi di interesse nei mercati finanziari e monetari, assieme a quelli dei mercati valutari. Si discute poi il ruolo della politica monetaria nella determinazione della moneta dei tassi di interesse e dei tassi di cambio nel breve e nel lungo periodo, assieme al suo impatto macroeconomico. Si affrontano quindi i temi più specificamente legati all’unione monetaria, come il funzionamento di questo tipo di sistema monetario e i costi e i benefici ad esso connessi.
Altri insegnamenti economico-aziendali affrontano poi tematiche legate alle policies e alle strategie d’azione da un punto di vista più vicino alla dimensione aziendale e settoriale. In questa area, i temi della gestione del rischio finanziario e assicurativo vengono studiati dal punto di vista dell’operatività degli intermediari finanziari. Vengono illustrati i metodi di risk management per le varie tipologie di rischio e per i vari rami assicurativi, esplicitando le implicazioni per la costruzione delle tipologie di polizze come polizze rivalutabili, unit-linked, index-linked, multiscopo e “abbinate”. Si approfondiscono le questioni relative ai sistemi di riservazione, cartolarizzazione e riassicurazione nei processi assicurativi enfatizzando gli aspetti di solidità delle imprese di assicurazione nel contesto della normativa di Solvency II, includendo una discussione della previdenza complementare.
Un ulteriore tema aziendale e settoriale trattato è quello del management sostenibile, con approfondimenti nel settore agroalimentare, di particolare rilevanza nazionale e regionale. Si offre una disamina delle applicazioni dei principi e degli strumenti del management sostenibile alle decisioni strategiche ed operative di imprese, organizzazioni ed istituzioni. Vengono definite le principali dimensioni rilevanti del Management sostenibile, come innovazione, uso efficiente delle risorse e implicazioni ed impatti sociali. Si approfondiscono gli aspetti legati all’analisi dei mercati di sbocco e del consumer behavior, e, nel contesto della Corporate Social Responsibility, vengono discusse le tematiche relative a strumenti come il bilancio sociale, il codice etico e la certificazione e controllo della qualità.
Le tematiche relative all'analisi delle strategie d’azienda vengono poi riprese in chiave applicativa ed operativa presentando gli strumenti necessari allo sviluppo del piano strategica dell’impresa. La conoscenza di questi strumenti come i modelli per la gestione e pianificazione del portafoglio prodotti, la matrice BCG e la matrice GE consentono di illustrare le tecniche della simulazione del business environment dell’impresa, insieme ai principali ambiti di applicazione: produzione, marketing, business plan, comunicazione, valutazione degli investimenti, branding. Lo studio include le simulazioni quantitative per il governo delle imprese insieme allo strumento degli scenari per la pianificazione strategica di lungo periodo. Completano il quadro delle applicazioni la presentazione dei principali software per la simulazione ed i Business Games.
Gli obiettivi formativi degli insegnamenti di questo gruppo, tramite l'acquisizione di conoscenze generali ed approfondite, mirano a formare la consapevolezza della rilevanza delle tematiche di policy sia riguardo alla dimensione prettamente aziendale o settoriale che a quella più sistemica e legata all'operare dell'economia di mercato e del sistema monetario e finanziario. Gli studenti vengono messi nella condizione di comprendere, non solo le principali metodologie per l'analisi delle strategie d'azienda, ma anche l'integrazione e l'interdipendenza tra queste e l'ambiente di regolazione creato dall'agente pubblico nella sua azione volta a normare l'attività economica in generale e i mercati in particolare. Gli insegnamenti più orientati alla dimensione settoriale e aziendale mirano a sviluppare capacità conoscitive e di applicazione nelle aree tematiche dell’analisi dei mercati, delle strategie di uso efficiente delle risorse, delle tecniche e dell’economia degli intermediari finanziari e assicurativi e della gestione sostenibile. Sono incluse attività seminariali con discussioni di casi specifici.
Lo studio dei piani strategici d'impresa e le simulazioni consentono di cogliere in modo appropriato il nesso tra strategia e simulazione attraverso un'analisi dei principali campi applicativi della simulazione per fini strategici. I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali, l'analisi di casi aziendali, esercitazioni di laboratorio e in aula tramite software e datawarehouse, progetti individuali e di gruppo. Per lo studio delle simulazioni di piani strategici sono contemplate anche testimonianze, simulazioni, incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale, specialisti, professionisti La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti di questo gruppo, presenti al primo e al secondo anno del CdS, si propongono di fornire le conoscenze atte alla comprensione dei principali aspetti di policy e di strategia sotto il profilo più generale dei mercati e del funzionamento del sistema economico, sia sotto quello più aziendale e settoriale.
La dimensione più sistemica e generale delle policies viene affrontata nella prospettiva dell’analisi microeconomica e in quella dell’analisi macroeconomica e monetaria-finanziaria. Nel contento dell’approccio microeconomico, vengono prima esposti gli strumenti fondamentali, sviluppati dalla teoria microeconomica, per l'analisi dell’efficienza delle allocazioni di beni e servizi. Vengono poi analizzate nel dettaglio le principali tematiche dell'intervento pubblico di politica microeconomica: incentivi e regolazione dei diritti di proprietà; beni pubblici; equità delle allocazioni e questioni distributive. Sono enfatizzate le politiche di regolazione della concorrenza dei mercati, il principale strumento di intervento a garanzia dell’efficienza allocativa a livello microeconomico. Nell’ambito politiche e delle strategie per la gestione delle risorse, i temi e gli strumenti principali dell'analisi costi-benefici (ABC) vengono trattati estesamente, anche con applicazioni focalizzate sulle risorse ambientali e sui global public goods. Si illustrano inoltre le questioni legate ai metodi di valutazione delle risorse ambientali. Vengono anche trattati i temi dell’uso efficiente delle risorse focalizzandosi sui sistemi e le opzioni di policy per l’internalizzazione delle esternalità, con un focus sulle questioni di sostenibilità. Si affrontano quindi le questioni legate all’efficacia dei sistemi di incentivo per queste politiche e ai problemi di natura strategica che esse implicano.
I temi della politica monetaria e dei mercati finanziari vengono trattati principalmente con riferimento alla realtà dell’UME, includendo comunque l’analisi teorica e applicativa generale e la prospettiva più genericamente internazionale. Vengono discussi i meccanismi e i modelli di determinazione dei tassi di interesse nei mercati finanziari e monetari, assieme a quelli dei mercati valutari. Si discute poi il ruolo della politica monetaria nella determinazione della moneta dei tassi di interesse e dei tassi di cambio nel breve e nel lungo periodo, assieme al suo impatto macroeconomico. Si affrontano quindi i temi più specificamente legati all’unione monetaria, come il funzionamento di questo tipo di sistema monetario e i costi e i benefici ad esso connessi.
Altri insegnamenti economico-aziendali affrontano poi tematiche legate alle policies e alle strategie d’azione da un punto di vista più vicino alla dimensione aziendale e settoriale. In questa area, i temi della gestione del rischio finanziario e assicurativo vengono studiati dal punto di vista dell’operatività degli intermediari finanziari. Vengono illustrati i metodi di risk management per le varie tipologie di rischio e per i vari rami assicurativi, esplicitando le implicazioni per la costruzione delle tipologie di polizze come polizze rivalutabili, unit-linked, index-linked, multiscopo e “abbinate”. Si approfondiscono le questioni relative ai sistemi di riservazione, cartolarizzazione e riassicurazione nei processi assicurativi enfatizzando gli aspetti di solidità delle imprese di assicurazione nel contesto della normativa di Solvency II, includendo una discussione della previdenza complementare.
Un ulteriore tema aziendale e settoriale trattato è quello del management sostenibile, con approfondimenti nel settore agroalimentare, di particolare rilevanza nazionale e regionale. Si offre una disamina delle applicazioni dei principi e degli strumenti del management sostenibile alle decisioni strategiche ed operative di imprese, organizzazioni ed istituzioni. Vengono definite le principali dimensioni rilevanti del Management sostenibile, come innovazione, uso efficiente delle risorse e implicazioni ed impatti sociali. Si approfondiscono gli aspetti legati all’analisi dei mercati di sbocco e del consumer behavior, e, nel contesto della Corporate Social Responsibility, vengono discusse le tematiche relative a strumenti come il bilancio sociale, il codice etico e la certificazione e controllo della qualità.
Le tematiche relative all'analisi delle strategie d’azienda vengono poi riprese in chiave applicativa ed operativa presentando gli strumenti necessari allo sviluppo del piano strategica dell’impresa. La conoscenza di questi strumenti come i modelli per la gestione e pianificazione del portafoglio prodotti, la matrice BCG e la matrice GE consentono di illustrare le tecniche della simulazione del business environment dell’impresa, insieme ai principali ambiti di applicazione: produzione, marketing, business plan, comunicazione, valutazione degli investimenti, branding. Lo studio include le simulazioni quantitative per il governo delle imprese insieme allo strumento degli scenari per la pianificazione strategica di lungo periodo. Completano il quadro delle applicazioni la presentazione dei principali software per la simulazione ed i Business Games.
Gli obiettivi formativi degli insegnamenti di questo gruppo, tramite l'acquisizione di conoscenze generali ed approfondite, mirano a formare la consapevolezza della rilevanza delle tematiche di policy sia riguardo alla dimensione prettamente aziendale o settoriale che a quella più sistemica e legata all'operare dell'economia di mercato e del sistema monetario e finanziario. Gli studenti vengono messi nella condizione di comprendere, non solo le principali metodologie per l'analisi delle strategie d'azienda, ma anche l'integrazione e l'interdipendenza tra queste e l'ambiente di regolazione creato dall'agente pubblico nella sua azione volta a normare l'attività economica in generale e i mercati in particolare. Gli insegnamenti più orientati alla dimensione settoriale e aziendale mirano a sviluppare capacità conoscitive e di applicazione nelle aree tematiche dell’analisi dei mercati, delle strategie di uso efficiente delle risorse, delle tecniche e dell’economia degli intermediari finanziari e assicurativi e della gestione sostenibile. Sono incluse attività seminariali con discussioni di casi specifici.
Lo studio dei piani strategici d'impresa e le simulazioni consentono di cogliere in modo appropriato il nesso tra strategia e simulazione attraverso un'analisi dei principali campi applicativi della simulazione per fini strategici. I metodi didattici impiegati in questi insegnamenti comprendono lezioni frontali, l'analisi di casi aziendali, esercitazioni di laboratorio e in aula tramite software e datawarehouse, progetti individuali e di gruppo. Per lo studio delle simulazioni di piani strategici sono contemplate anche testimonianze, simulazioni, incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale, specialisti, professionisti La preparazione è accertata mediante esami scritti e orali.
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Gli insegnamenti di di materie giuridiche si integra all'interno del Corso di Studio fornendo un quadro di conoscenze coerente con gli obiettivi e le specificità della professionalizzazione fornita dal CdS stesso. Vengono illustrati i principi costituzionali in materia tributaria, analizzando la struttura dei tributi e la loro classificazione. Il sistema delle imposte sui redditi e (IRPEF ed IRES) viene studiato approfondendo le questioni e gli aspetti più pertinenti alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. Il riordino della tassazione delle attività finanziarie. Vengono poi discusse le tematiche relative al diritto internazionale, includendo lo studio delle fonti e dei soggetti, con particolare riferimento all’UE e alle tematiche riguardanti la tutela internazionale delle risorse. Si illustrano le nome, le direttive, le pratiche di Soft Law e gli accordi-convezioni relativi alla tutela delle risorse, all’efficienza energetica e alla contenimento dell’impatto ambientale.
L’obiettivo degli insegnamenti è di fornire una conoscenza basilare e tematica di alcuni aspetti specifici degli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali riguardanti aspetti di interesse per la formazione offerta dal corso di studio. I temi di diritto tributario sono finalizzati all’acquisizione di una conoscenza di base del sistema tributario italiano focalizzata sulle norme che disciplinano la fiscalità delle attività finanziarie, sviluppando la capacità di applicare queste conoscenze ad una corretta ed efficiente gestione e pianificazione finanziaria. I temi di diritto internazionale delle risorse sono orientati ad accrescere la consapevolezza del ruolo centrale che rivestono le problematiche relative alla tutela delle risorse a livello internazionale ed europeo, nonché la cultura giuridica in materia, con particolare riferimento alla stretta connessione sussistente tra protezione delle risorse e produzione ed impiego dell’energia. Ciò al fine di integrare in maniera efficace la capacità di valutazione multidimensionale delle strategie e dei piani d’azione delle imprese.
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Gli insegnamenti di di materie giuridiche si integra all'interno del Corso di Studio fornendo un quadro di conoscenze coerente con gli obiettivi e le specificità della professionalizzazione fornita dal CdS stesso. Vengono illustrati i principi costituzionali in materia tributaria, analizzando la struttura dei tributi e la loro classificazione. Il sistema delle imposte sui redditi e (IRPEF ed IRES) viene studiato approfondendo le questioni e gli aspetti più pertinenti alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. Il riordino della tassazione delle attività finanziarie. Vengono poi discusse le tematiche relative al diritto internazionale, includendo lo studio delle fonti e dei soggetti, con particolare riferimento all’UE e alle tematiche riguardanti la tutela internazionale delle risorse. Si illustrano le nome, le direttive, le pratiche di Soft Law e gli accordi-convezioni relativi alla tutela delle risorse, all’efficienza energetica e alla contenimento dell’impatto ambientale.
L’obiettivo degli insegnamenti è di fornire una conoscenza basilare e tematica di alcuni aspetti specifici degli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali riguardanti aspetti di interesse per la formazione offerta dal corso di studio. I temi di diritto tributario sono finalizzati all’acquisizione di una conoscenza di base del sistema tributario italiano focalizzata sulle norme che disciplinano la fiscalità delle attività finanziarie, sviluppando la capacità di applicare queste conoscenze ad una corretta ed efficiente gestione e pianificazione finanziaria. I temi di diritto internazionale delle risorse sono orientati ad accrescere la consapevolezza del ruolo centrale che rivestono le problematiche relative alla tutela delle risorse a livello internazionale ed europeo, nonché la cultura giuridica in materia, con particolare riferimento alla stretta connessione sussistente tra protezione delle risorse e produzione ed impiego dell’energia. Ciò al fine di integrare in maniera efficace la capacità di valutazione multidimensionale delle strategie e dei piani d’azione delle imprese.
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Lo studente può consolidare la preparazione linguistica scegliendo tra inglese, francese o spagnolo. In particolare, sono acquisite competenze comunicative, grammaticali, sintattiche e lessicali.
Le conoscenze teoriche e pratiche acquisite consentiranno allo studente di:
- leggere, comprendere e riformulare articoli tratti da giornali specialistici del mondo economico e da pubblicazioni di natura economico-finanziaria;
- comprendere conversazioni e presentazioni orali relative ai settori delleconomia e della finanza;
- comunicare in maniera efficace in situazioni relative al settore lavorativo;
- scrivere brevi messaggi e relazioni relativi alla sfera economico-finanziaria.
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Vedere: Quadro A4.b.1
Vedere: Quadro A4.b.1
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Sbocchi occupazionali
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo assume le caratteristiche di consulente aziendale esperto in materie finanziarie, assicurative ed attuariali in quanto conoscitore approfondito delle tematiche finanziarie, attuariali ed economiche legate alla realtà delle principali tipologie di aziende operanti nel settore ed, al contempo, conoscitore approfondito degli strumenti matematici, statistici ed informatici disponibili per il supporto alle decisioni strategiche e di pianificazione. Egli ha acquisito durante il corso di primo livello le capacità di maneggiare le metodologie statistiche e gli strumenti informatici in grado di ottimizzare l'uso delle risorse. E’ inoltre in grado di impostare analisi dei dati tramite cui costruire modelli per la comprensione dei fenomeni oggetto di studio ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni prospettate. Può inoltre operare a livelli elevati nell’analisi quantitativa e dei processi decisionali relativamente ai diversi fenomeni legati alle assicurazioni, alla previdenza e alla finanza.
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo è in grado di:
- scegliere gli strumenti hardware e software per supportare l'analisi delle principali problematiche tattiche e strategiche legate alle questioni finanziarie e assicurative;
- scegliere ed utilizzare le metodologie statistiche per l'analisi dei dati e per il supporto alle decisioni strategiche, di valutazione e pianificazione nell’ambito delle attività finanziarie e assicurative.
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo rappresenta una figura professionale con capacità manageriali in grado di interfacciarsi efficacemente con le funzioni direzionali e strategiche dell'azienda, assicurando ad esse la disponibilità degli strumenti quantitativi per il supporto alle scelte decisionali.
Può trovare impiego presso aziende pubbliche e private operanti nel settore finanziario e assicurativo come responsabile di strategic planning per la costruzione e la gestione di sistemi di supporto alle decisioni strategiche. Può ricoprire le funzioni di esperto di analisi dei dati, di gestione dei sistemi informativi, di applicazione dei metodi quantitativi per il controllo, la valutazione e la gestione dei rischi. Lo sbocco professionale è dunque diretto principalmente verso le compagnie di assicurazione e riassicurazione, società di intermediazione mobiliare ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza, della vigilanza finanziaria e assicurativa e dei fondi pensione. Inoltre il possesso della laurea di secondo livello in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie costituisce titolo di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di attuario.
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo assume le caratteristiche di esperto, da un lato in materie economico-finanziarie e di gestione dei rischi, dall’altro nelle applicazioni di strumenti quantitativi per l’analisi e lo studio multidimensionale degli aspetti connessi alle valutazioni aziendali. E’ al contempo conoscitore approfondito degli strumenti matematici, statistici ed informatici disponibili per il supporto alle decisioni strategiche del management aziendale nelle questioni di programmazione e pianificazione. Egli durante il corso di primo livello ha acquisito le capacità di maneggiare le metodologie statistiche e gli strumenti informatici in grado di valutare gli aspetti finanziari connessi alle attività d’azienda, di elaborare piani strategici orientati all’uso efficiente e sostenibile delle risorse, di valutare l'efficacia delle misure di policy e di estrarre informazioni utili dai giacimenti di dati interni ed esterni all’azienda.
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo è in grado di:
- scegliere gli strumenti hardware e software per supportare l'analisi delle principali problematiche tattiche e strategiche legate alle problematiche finanziarie e connesse agli aspetti multidimensionali della gestione dell’azienda;
- scegliere ed utilizzare le metodologie statistiche per l'analisi dei dati, per il supporto alle decisioni, per la pianificazione riguardo alle valutazioni finanziarie del rischio, e per l’analisi degli aspetti di efficienza nell’uso delle risorse e di sostenibilità ambientale delle valutazioni d’azienda.
Il laureato in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie in questo curriculum/profilo rappresenta una figura professionale con capacità manageriali in grado di interfacciarsi efficacemente con le funzioni direzionali e strategiche dell'azienda, assicurando ad essa la disponibilità degli strumenti quantitativi per il supporto alle scelte decisionali.
Può trovare impiego presso aziende pubbliche e private come responsabile di strategic planning per la costruzione e la gestione di sistemi di supporto alle decisioni strategiche connesse alle questioni finanziarie, di efficienza e di sostenibilità delle attività d’azienda, in ottica multidimensionale che includa aspetti sia strettamente economici che sociali ed ambientali. Può ricoprire le funzioni di esperto di analisi dei dati, di gestione dei sistemi informativi, di applicazione dei metodi quantitativi per il controllo e la gestione dei rischi e l’analisi quantitativa del posizionamento competitivo dell’impresa. Lo sbocco professionale può anche essere diretto verso banche, assicurazioni, enti previdenziali e società di intermediazione finanziaria per la gestione dei dati finanziari. Inoltre il possesso della laurea di secondo livello in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie costituisce titolo di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di attuario.
- Statistici - 2.1.1.3.2
Requisiti di ammissione
L'ammissione al corso di laurea magistrale necessita del possesso di una laurea triennale di primo livello o di altro titolo, conseguito all'estero o comunque riconosciuto idoneo.
Si richiede una adeguata preparazione di base per quel che riguarda:
a) conoscenze basilari di matematica (calcolo differenziale, calcolo integrale, algebra lineare);
b) conoscenze basilari di statistica (analisi esplorativa dei dati, statistica inferenziale, elementi di statistica multivariata);
c) conoscenze basilari di economia aziendale;
d) conoscenze di base di almeno una lingua straniera.
Possono accedere al corso i laureati di primo livello della classe L-41 e quelli delle classi L-18 ed L-33 purché questi ultimi abbiano conseguito almeno 15 CFU dell'area statistica e 15 CFU dell'area matematica. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi possono essere acquisite con esami singoli che devono essere sostenuti prima della verifica della preparazione individuale per l'accesso al corso. Per l’accesso al corso di studio è inoltre necessario possedere conoscenze e competenze almeno di livello B1 in almeno una delle seguenti lingue: Inglese, Francese.
La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso avverrà con modalità che saranno indicate nel Regolamento Didattico del corso di studio.
Modalità di ammissione
Oltre ai requisiti curriculari di accesso menzionati nel quadro precedente, l'adeguatezza della preparazione personale in ingresso viene verificata da un'apposita commissione tramite l'analisi della documentazione della carriera universitaria precedente dello studente.
La Commissione, dove ne rilevi la necessità, può convocare lo studente per un colloquio, da espletarsi dopo il termine di scadenza delle immatricolazioni, finalizzato ad attuare una apposita azione di tutorato che guidi lo studente, durante il primo anno di corso, affinché possa proficuamente inserirsi nel percorso formativo della laurea Magistrale.
Procedure
Gli studenti devono presentare la domanda di valutazione del possesso dei requisiti, attraverso una procedura on line disponibile sul sito:
https://uniparthenope.esse3.cineca.it
(in determinata finestra temporale - di massima 1 agosto, fine febbraio , salvo proroghe - ), per il rilascio del nulla osta all'immatricolazione. Gli studenti provenienti devono allegare (da web) l'autocertificazione della laurea conseguita e degli esami sostenuti riportando i settori scientifici disciplinari e i crediti di ciascun esame. Le domande redatte in maniera non conforme a quanto sopra prescritto o incomplete non saranno prese in considerazione.
Il nullaosta all'immatricolazione sarà rilasciato mensilmente mediante pubblicazione sul sito di tre elenchi:
- degli ammessi in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale preparazione)
- degli ammessi in possesso dei soli requisiti curriculari che, in data successiva all'immatricolazione, saranno contattati per sostenere l'eventuale colloquio per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione
- dei non ammessi per mancanza dei requisiti curriculari.
Orientamento
I servizi di tutorato e di orientamento di carattere generale, a livello di Ateneo, sono offerti dal:
Centro Orientamento e Tutorato - accessibile al seguente link:
http://orientamento.uniparthenope.it/
Le iniziative di orientamento in ingresso promosse dal Corso di studio sono organizzate ed attuate dai docenti del corso componenti del Gruppo di assicurazione della qualità e dai tutor del corso.
Le attività vengono organizzate sia nel quadro di un coordinamento tra i Dipartimenti di Ateneo, sia nel quadro delle iniziative specifiche intraprese dal Corso di studio per l'offerta di adeguati servizi di informazione assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per facilitarne l'avanzamento negli studi.
Attività di orientamento in ingresso – coordinamento con altri Dipartimenti di Ateneo, a.a. 2016-2017:
Nel quadro delle iniziative coordinate sono stati organizzati tre Open Days di incontro con gli studenti dei Corsi di studio triennali di area economico-giuridica di Ateneo. Negli Open Days, i docenti del CdS in MQDA hanno esposto contenuti, obiettivi, specificità e sbocchi del CdS, ed un rappresentante degli studenti di MQDA ha esposto le sue esperienze ed impressioni sul CdS:
- Open Day 18/05/2016: presentazione di MQDA effettuata dal Prof. E. Marchetti; intervento del rappresentante degli studenti MQDA
- Open Day 12/07/2016: presentazione di MQDA effettuata dal Prof. E. Marchetti; intervento del rappresentante degli studenti MQDA
- Open Day 22/09/2016: presentazione di MQDA effettuata dalla Prof. A. D'agostino; intervento del rappresentante degli studenti MQDA
Gli open days sono stati pubblicizzati tramite canali diretti nella sede di Ateneo (Palazzo Pacanoski), tramite locandine e brochures e attraverso iniziative di pubblicizzazione online.
E' stata effettuata inoltre un'iniziativa di incontro con gli studenti dei CdS triennali di area economico-manageriale di Ateneo il giorno 28 aprile 2017 con la partecipazione di due alumni dell'Università Parthenope che hanno esposto le loro esperienze lavorative. Nel contesto di questa iniziativa (Testimonial Day), sono stati anche presentati agli studenti i progetti di nuova offerta formativa relativa ai corsi di studio magistrali dell'Ateneo:
- Testimonial Day 28/04/2017: presentazione del progetto di nuovo CdS magistrale di classe LM-83 effettuata dal Prof. E. Marchetti
Attività di orientamento in ingresso – iniziative del Corso di studio in MQDA, a.a. 2016-2017:
le azioni di orientamento sono state rivolte a studenti dei Corso di Studio triennali di area economica-statistica di ateneo:
- 09/05/2016: incontro di presentazione dell'offerta formativa MQDA con gli studenti dei Corsi di studio triennali del Dipartimento di studi economici e giuridici – svolta dal coordinatore del CdS in MQDA (Prof. Marchetti)
- 09/05/2016: incontro di presentazione dell'offerta formativa MQDA con gli studenti del Corso di studio triennale L-41 dell'Ateneo – svolta dal coordinatore del CdS in MQDA (Prof. Marchetti)
- 30/09/2016: incontro di presentazione dell'offerta formativa MQDA con gli studenti del Corso di studio triennale L-41 dell'Ateneo – svolta dai docenti del CdS in MQDA (Proff. Marchetti, De Marco, D'agostino)
Nell'ambito della revisione dell'offerta formativa nella classe LM 83, parte della riprogettazione dell'offerta formativa complessiva di Ateneo, sono state svolte le seguenti attività di orientamento su iniziativa del Corso di studio in MQDA:
- 22/05/2017: incontro di presentazione del nuovo Corso di Studio LM 83 (Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – MQV-ef) con gli studenti dei Corsi di studio triennali del Dipartimento di studi economici e giuridici – svolta dal coordinatore del CdS in MQDA (Prof. Marchetti), seguita da un intervento del Rappresentante degli studenti del CdS in MQDA
I servizi di tutorato e di orientamento di carattere generale, a livello di Ateneo, sono offerti dal:
Centro Orientamento e Tutorato - accessibile al seguente link:
http://orientamento.uniparthenope.it/
Le attività di tutorato a livello di Corso di Studio sono svolte dai docenti del Corso:
- Prof. Antonella D'agostino
- Prof. Gennrao Punzo
per l'anno accademico 2017-2018, durante il loro orario di assistenza studenti pubblicato sui siti di ateneo e dipartimento ed anche tramite contatto diretto via e-mail.
I docenti tutor del CdS hanno la funzione di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. Queste funzioni sono svolte secondo le norme stabilite dai regolamenti di Ateneo.
Ufficio Job Placement - accessibile al seguente link:
http://placement.uniparthenope.it/
Prova finale
La prova finale consiste nella preparazione di una tesi, risultato di un lavoro di approfondimento di una tematica afferente ad una disciplina del percorso scelta dallo studente. Nella preparazione della prova finale il laureando è seguito da un relatore, il docente della disciplina scelta e da un correlatore, docente di una disciplina affine. La tesi deve essere un lavoro dal contenuto originale ed è volta ad accertare che il laureando abbia conseguito le necessarie capacità di ricerca, di analisi ed elaborazione critica. Il lavoro è poi presentato davanti ad una Commissione, per consentire di valutare anche le capacità del candidato di discutere ed argomentare i risultati del lavoro svolto.
Tirocini
Ufficio Job Placement - accessibile al seguente link:
http://placement.uniparthenope.it/
Mobilità internazionale
Programma Erasmus+: per l'a.a. 2017/2018 risultano attivi 39 accordi con università straniere (si veda il documento in allegato, l'Università Ventispil Univ. non è selezionabile dall'elenco delle Università straniere) che gli studenti possono selezionare quali mete estere per il loro periodo di studio. Oltre all'attività svolta dagli Uffici di Ateneo, per incentivare e agevolare una maggiore partecipazione degli studenti al programma di mobilità internazionale, è stato attivato un servizio di assistenza a livello di CdS (responsabile: dott.ssa Petrillo). Tale servizio ha lo scopo di fornire informazioni e consulenza nella scelta delle sedi straniere e nell'individuazione degli esami da poter svolgere all'estero, e offrire supporto sia nei contatti con i docenti stranieri sia nelle fasi di compilazione del learning agreement. Il servizio di assistenza è valido anche per gli studenti stranieri in arrivo presso l'Ateneo. In aggiunta, dei percorsi didattici gratuiti di apprendimento della lingua italiana sono offerti dall'Ateneo, in partenariato con il Centro europeo di informazione, cultura e cittadinanza (CEICC) del Comune di Napoli. Le possibilità di mobilità internazionale offerte dal programma Erasmus+ per gli accordi attivi riguardano anche i docenti e il personale tecnico-amministrativo.
1) Si segnala che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con l'istituzione del "Servizio Studenti Disabili" e con le notizie pubblicate in queste pagine, vuole garantire agli studenti diversamente abili un aiuto per affrontare i percorsi di studio e pari opportunità nel vivere pienamente l'esperienza universitaria, proponendosi di eliminare le barriere architettoniche e didattiche che essi possono incontrare durante la loro carriera.
Le informazioni sui servizi e le opportunità offerte a tale tipologia di studenti, già iscritti o che intendano iscriversi presso l'Ateneo sono disponibili alla pagina:
http://www.handy.uniparthenope.it/default.htm
2) A partire dall'a.a. 2016-2017, gli studenti possono usufruire di una pagina facebook dedicata al corso di studio in MQDA (denominata: “Corso di studi MQDA Università degli studi di Napoli "Parthenope") tramite la quale scambiarsi opinioni, rimanere in contatto reciproco, essere aggiornati tempestivamente su iniziative e novità di interesse per i propri studi e per la propria carriera.
La pagina è curata, come amministratori, dal rappresentante degli studenti dott. Aniello Ferraro e dal coordinatore del corso prof. Enrico Marchetti.
La pagina verrà aggiornata nella sua denominazione per includere anche gli studenti del corso LM 83 in "Metodi Quantitativi per le Valutazioni Finanziarie ed Economiche".